Стохастичний осцилятор: вимірювання імпульсу та виявлення розворотів

Стохастичний осцилятор (SO) є індикатором імпульсу, який порівнює ціну закриття активу з його нещодавнім діапазоном максимум-мінімум. Він допомагає трейдерам визначити, коли ринок може бути перепроданим, перепроданим або втрачає імпульс, що може сигналізувати про потенційні розвороти. У цій статті ми пояснимо, як працює стохастичний осцилятор, як інтерпретувати його показники та як трейдери використовують його для прийняття кращих рішень на крипторинках.

Торгуйте Біткоїном та криптовалютою з додатком Bitcoin.com Wallet.

Відмова від відповідальності: Ця стаття призначена лише для освітніх цілей і не є фінансовою порадою. Завжди проводьте власні дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.

Огляд стохастичного осцилятора

Розроблений Джорджем Лейном наприкінці 1950-х років, Стохастичний осцилятор (SO) вважається провідним індикатором, оскільки він може сигналізувати про зміни імпульсу до того, як відбудуться цінові розвороти. Він базується на ідеї, що при висхідному тренді ціни мають тенденцію закриватися поблизу своїх максимумів, а при низхідному тренді - поблизу своїх мінімумів.

SO генерує значення в діапазоні від 0 до 100 і використовує дві лінії:

• %K (головна лінія) - вимірює поточне закриття щодо діапазону високого-мінімуму.
• %D (сигнальна лінія) - ковзаюче середнє %K, яке використовується для згладжування сигналів.

Для криптотрейдерів SO корисний для виявлення умов перекупленості та перепроданості, ідентифікації перетинів, які можуть сигналізувати про зміну тренду, та знаходження дивергенцій між ціною та імпульсом.

Як це виглядає?

Стохастичний осцилятор зазвичай відображається в окремому вікні під графіком цін. Він виглядає як дві лінії (%K та %D), які рухаються в діапазоні від 0 до 100, з горизонтальними рівнями, часто позначеними на 80 (перекупленість) і 20 (перепроданість).

• Зона перекупленості (вище 80): Актив може бути надмірно розтягнутий на підйомі і потребує корекції.
• Зона перепроданості (нижче 20): Актив може бути перепроданий і потребує відскоку.

Ці зони не гарантують розвороту, але підкреслюють, де імпульс може змінюватися.

Критерії сигналу та формула

Стандартний розрахунок використовує 14 періодів, хоча трейдери можуть налаштовувати це відповідно до своєї стратегії.

%K (головна лінія):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

Де:

• C = Найостанніша ціна закриття
• Ln = Найнижчий мінімум за останні n періодів (зазвичай 14)
• Hn = Найвищий максимум за останні n періодів

%D (сигнальна лінія):
%D = 3-періодне просте ковзаюче середнє (SMA) %K

Більшість торгових платформ розраховують ці значення автоматично, тому трейдерам потрібно лише інтерпретувати результати.

Як інтерпретувати стохастичний осцилятор

SO генерує три основні типи торгових сигналів:

1. Перекупленість та перепроданість

   • Вище 80 = Перекупленість (можливий сигнал для продажу)
   • Нижче 20 = Перепроданість (можливий сигнал для купівлі)

2. Перетини

   • Бичачий сигнал: %K перетинає %D знизу вгору, коли обидві лінії знаходяться в зоні перепроданості.
   • Ведмежий сигнал: %K перетинає %D зверху вниз, коли обидві лінії в зоні перекупленості.

3. Дивергенції

   • Якщо ціна робить новий максимум, але SO цього не робить, це може вказувати на ослаблення імпульсу і можливий розворот. Те ж саме застосовується у зворотному порядку для нових мінімумів.

Приклад на практиці

Припустимо, що Біткоїн торгується в бічному тренді після короткого ралі. SO піднімається вище 80, входить у зону перекупленості, а потім %K перетинає %D зверху вниз. Незабаром після цього Біткоїн починає корекцію.

В іншому випадку, Біткоїн падає в зону перепроданості з показниками нижче 20. Коли %K перетинає %D знизу вгору, ціна починає відновлюватися в наступні дні.

Ці приклади показують, як SO може використовуватися для передбачення короткострокових рухів, але також підкреслюють необхідність підтвердження, оскільки хибні сигнали можуть виникати, особливо на сильних трендових ринках.

Висновок

Стохастичний осцилятор є гнучким інструментом імпульсу, який може допомогти трейдерам виявити умови перекупленості та перепроданості, визначити потенційні точки входу та виходу, а також виявити ранні ознаки розвороту тренду. Хоча він потужний, він не є непомильним і повинен використовуватися разом з іншими технічними інструментами, такими як лінії тренду, рівні підтримки/опору або додаткові індикатори, як RSI або MACD.

Наступні кроки

• Дізнайтеся про Індекс відносної сили (RSI), ще один популярний індикатор імпульсу, щоб поєднати його зі стохастичним осцилятором для кращого підтвердження.
• Досліджуйте MACD-перетини як додатковий сигнал для виявлення змін імпульсу.
• Практикуйте ідентифікацію налаштувань SO на живих криптографіках за допомогою безкоштовних інструментів графіків, щоб вдосконалити свій таймінг.

Інтегруючи стохастичний осцилятор у ширшу торгову стратегію, яка включає підтвердження тренду, підтримку та опір, контекст обсягу та дисципліноване управління ризиками, трейдери можуть покращити входи та виходи, зменшити хибні сигнали та приймати більш впевнені рішення.

Досліджуйте пов'язані статті:

• Посібник для початківців з графіками свічок
• Зростаючий бичачий молот: пояснення патерну свічок
• Зоряна стріла (падаючий молот): пояснення патерну свічок
• Бичаче поглинання: сигнал, що покупці беруть верх
• Ведмеже поглинання: сигнал, що продавці беруть верх
• Ранкова зоря: сигнал, що покупці вступають
• Вечірня зоря: сигнал, що продавці вступають
• Золотий хрест: сигнал, що бичачий імпульс зростає
• Ведмежий (смертельний) хрест: сигнал, що імпульс може змінюватися проти ринку
• Піковий цикл: сигнал, що Біткоїн може досягати піку
• Що таке індикатор MACD? Посібник з конвергенції/дивергенції ковзаючих середніх у криптовалюті
• Індекс відносної сили (RSI): виявлення ринків перекупленості і перепроданості

Почніть з розуміння основ криптовалюти та дослідження децентралізованих фінансів (DeFi). Дізнайтеся про Біткоїн, Ефіріум, та альткоїни. Також дізнайтеся, як купити та продати крипто.

Відмова від відповідальності

Немає інвестиційних порад
Інформація, надана в цій статті, призначена лише для освітніх цілей і не є інвестиційною, фінансовою, торговою або будь-якою іншою консультацією. Bitcoin.com не рекомендує і не схвалює купівлю, продаж або зберігання жодної криптовалюти, токена або фінансового інструменту. Ви не повинні покладатися на зміст цієї статті як основу для будь-якого інвестиційного рішення. Завжди проводьте власні дослідження і консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

Точність інформації
Хоча ми намагаємося забезпечити точність і надійність наданої інформації, Bitcoin.com не гарантує повноти, своєчасності або точності будь-якого контенту. Вся інформація надається "як є" і може змінюватися без попередження. Ви розумієте, що використовуєте будь-яку наявну тут інформацію на свій страх і ризик.