Що таке індикатор MACD? Посібник з конвергенції та дивергенції ковзних середніх у криптовалюті

Індикатор східного середнього зближення/розбіжності (MACD) є одним з найбільш широко використовуваних індикаторів імпульсу в торгівлі. Він допомагає трейдерам визначати напрямок тренду, оцінювати силу імпульсу та знаходити потенційні точки входу чи виходу. У цій статті ми розглянемо, що таке MACD, як він працює та як криптотрейдери інтерпретують його сигнали для покращення прийняття рішень.

Торгуйте Біткоїном та криптовалютою з додатком Bitcoin.com Wallet.

Відмова від відповідальності: Ця стаття призначена виключно для освітніх цілей і не є фінансовою порадою. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.

Огляд MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) був розроблений Джеральдом Аппелем у кінці 1970-х років. Це індикатор трендової інерції, який порівнює короткострокові та довгострокові цінові рухи, використовуючи експоненційні ковзні середні (EMA).

Відстежуючи взаємозв'язок між цими ковзними середніми, MACD показує, коли інерція зміцнюється, слабшає чи змінюється.

На відміну від провідних індикаторів, які намагаються передбачити майбутні рухи, MACD є запізнілим індикатором - він реагує на цінові зміни, які вже відбулися. Це робить його особливо корисним для підтвердження трендів або виявлення розбіжностей між ціною та інерцією.

Як він виглядає?

MACD складається з трьох ключових компонентів, які відображаються на графіку під ціною активу:

1. Лінія MACD - Різниця між короткостроковою EMA (зазвичай 12 періодів) і довгостроковою EMA (зазвичай 26 періодів).
2. Сигнальна лінія - 9-періодна EMA лінії MACD, яка використовується для генерації сигналів купівлі або продажу.
3. Гістограма - Стовпчаста діаграма, що показує відстань між лінією MACD і сигнальною лінією.

Всі три компоненти коливаються вище і нижче нульової лінії, яка виступає як середня точка між бичачою та ведмежою інерцією.

Критерії сигналу та формула

MACD розраховується у три етапи:

Крок 1 - Лінія MACD
Лінія MACD = EMA(12) - EMA(26)

Крок 2 - Сигнальна лінія
Сигнальна лінія = EMA(9) лінії MACD

Крок 3 - Гістограма
Гістограма = Лінія MACD - Сигнальна лінія

Більшість платформ для побудови графіків використовують стандартні налаштування MACD (12, 26, 9) за замовчуванням. Проте трейдери можуть налаштовувати ці періоди, щоб зробити індикатор більш або менш чутливим до цінових змін.

Як інтерпретувати MACD

1. Перетини сигнальної лінії

   • Бичачий перетин - Лінія MACD підіймається вище сигнальної лінії, що свідчить про зростаючу інерцію і потенційний сигнал купівлі.
   • Ведмежий перетин - Лінія MACD опускається нижче сигнальної лінії, що свідчить про спадну інерцію і потенційний сигнал продажу.

2. Перетини нульової лінії

   • Вище нуля - Короткострокова EMA вища за довгострокову EMA, що вказує на бичачу інерцію.
   • Нижче нуля - Короткострокова EMA нижча за довгострокову EMA, що вказує на ведмежу інерцію.

3. Розбіжності

   • Бичача розбіжність - Ціна встановлює нижчі мінімуми, тоді як MACD встановлює вищі мінімуми. Це може сигналізувати, що тиск продажів слабшає і може відбутися розворот.
   • Ведмежа розбіжність - Ціна встановлює вищі максимуми, тоді як MACD встановлює нижчі максимуми. Це може сигналізувати, що тиск покупок слабшає і може відбутися зворотний розворот.

Приклад у дії

Уявіть, що Bitcoin торгується у стабільному висхідному тренді. Лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху, і обидві знаходяться вище нульової лінії. У той же час гістограма стає позитивною, показуючи зростаючу інерцію.

Трейдер може вважати це підтвердженням залишитися у довгій позиції або відкрити нову. Навпаки, якщо лінія MACD опускається нижче сигнальної лінії, залишаючись вище нуля, це може вказувати на слабшу інерцію - сигнал для підсилення стопів або взяття прибутку.

Обмеження MACD

Хоча MACD є потужним, він не бездоганний:

• Він може генерувати помилкові сигнали в бічних або нестабільних ринках.
• Розбіжності не завжди призводять до розворотів.
• Покладатися лише на MACD збільшує ризик помилкового входу або виходу.

З цієї причини багато трейдерів поєднують MACD з іншими інструментами, такими як індекс відносної сили (RSI), лінії тренду або рівні підтримки/опору.

Висновок

MACD - це універсальний індикатор, що допомагає трейдерам відстежувати напрямок тренду та зміни інерції. Вивчивши його перетини, рухи нульової лінії та розбіжності, трейдери можуть краще визначати час входу та виходу.

Його найкраще використовувати як частину ширшої торгової стратегії, яка включає сигнали підтвердження та управління ризиками.

Наступні кроки

• Дізнайтеся про індекс відносної сили (RSI), інший індикатор інерції, який добре поєднується з MACD.
• Вивчайте свічкові патерни розвороту, такі як ранкова зірка або бичаче поглинання, щоб поєднувати з перетинами MACD.
• Практикуйте ідентифікацію сигналів MACD на живих криптографіках з безкоштовними інструментами для побудови графіків, щоб покращити своєчасність.

Інтегруючи індикатор MACD у ширшу торгову стратегію, що включає сигнали підтвердження та управління ризиками, трейдери можуть покращити свою здатність визначати час входу та виходу і приймати більш впевнені рішення.

Ознайомтеся з пов'язаними статтями:

• Керівництво для початківців зі свічкових графіків
• Піднімаючийся бичачий молот: пояснення патерну
• Падаюча зірка (Падаючий молот): пояснення патерну
• Бичаче поглинання: сигнал, що покупці беруть під контроль
• Ведмеже поглинання: сигнал, що продавці беруть під контроль
• Ранкова зірка: сигнал, що покупці вступають у гру
• Вечірня зірка: сигнал, що продавці вступають у гру
• Золотий хрест: сигнал, що бичача інерція наростає
• Ведмежий (Смертельний) хрест: сигнал, що інерція може змінитися проти ринку
• Індикатор Pi Cycle Top: сигнал, що Bitcoin може досягати піку
• Індекс відносної сили (RSI): визначення перенасичених та перепроданих ринків
• Стохастичний осцилятор: вимір інерції та визначення розворотів

Почніть з розуміння основ криптовалют та досліджуйте децентралізовані фінанси (DeFi). Дізнайтеся про Bitcoin, Ethereum, та альткоїни. Також дізнайтеся, як купувати та продавати криптовалюту.

Відмова від відповідальності

Без інвестиційних порад
Інформація, надана в цій статті, призначена виключно для освітніх цілей і не є інвестиційною порадою, фінансовою порадою, торговою порадою або будь-яким іншим видом поради. Bitcoin.com не рекомендує і не підтримує купівлю, продаж або утримання жодної криптовалюти, токена чи фінансового інструмента. Ви не повинні покладатися на зміст цієї статті як на основу для будь-якого інвестиційного рішення. Завжди проводьте власне дослідження і консультуйтеся з ліцензованим фінансовим консультантом перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.

Точність інформації
Хоча ми прагнемо забезпечити точність та надійність представленої інформації, Bitcoin.com не гарантує повноту, своєчасність або точність будь-якого змісту. Вся інформація надається "як є" і може бути змінена без попередження. Ви розумієте, що використовуєте будь-яку інформацію, доступну тут, на свій власний ризик.