Стохастический осциллятор: измерение импульса и обнаружение разворотов

Стохастический осциллятор (SO) - это индикатор импульса, который сравнивает цену закрытия актива с его недавним диапазоном высокой и низкой цены. Он помогает трейдерам определить, когда рынок может быть перекупленным, перепроданным или терять импульс - все это может сигнализировать о потенциальных разворотах. В этой статье мы объясним, как работает стохастический осциллятор, как интерпретировать его показания и как трейдеры используют его для принятия лучших решений на криптовалютных рынках.

Торгуйте Биткоином и криптовалютой с приложением Bitcoin.com Wallet.

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является финансовой консультацией. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.

Обзор стохастического осциллятора

Разработанный Джорджем Лейном в конце 1950-х годов, Стохастический осциллятор (SO) считается ведущим индикатором, потому что он может сигнализировать о изменениях импульса до того, как произойдут развороты цен. Он основан на идее, что в восходящем тренде цены склонны закрываться около своих максимумов, а в нисходящем тренде — около своих минимумов.

SO выдает значения от 0 до 100 и использует две линии:

• %K (основная линия) - измеряет текущее закрытие относительно диапазона максимум-минимум.
• %D (сигнальная линия) - скользящая средняя %K, используемая для сглаживания сигналов.

Для трейдеров криптовалют SO полезен для выявления условий перекупленности и перепроданности, идентификации пересечений, которые могут сигнализировать о смене тренда, и поиска дивергенций между ценой и импульсом.

Как это выглядит?

Стохастический осциллятор обычно отображается в отдельном окне под ценовым графиком. Он представлен в виде двух линий (%K и %D), которые движутся в диапазоне от 0 до 100, с горизонтальными уровнями, часто обозначенными на 80 (перекупленность) и 20 (перепроданность).

• Зона перекупленности (выше 80): Актив может быть чрезмерно растянут вверх и готовиться к откату.
• Зона перепроданности (ниже 20): Актив может быть перепродан и готовиться к отскоку.

Эти зоны не гарантируют разворота, но подчеркивают, где может происходить изменение импульса.

Критерии сигналов и формула

Стандартный расчет использует 14 периодов, хотя трейдеры могут настроить это в зависимости от своей стратегии.

%K (основная линия):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

Где:

• C = Последняя цена закрытия
• Ln = Самый низкий минимум за последние n периодов (обычно 14)
• Hn = Самый высокий максимум за последние n периодов

%D (сигнальная линия):
%D = 3-периодная простая скользящая средняя (SMA) %K

Большинство торговых платформ рассчитывают это автоматически, поэтому трейдерам нужно лишь интерпретировать результат.

Как интерпретировать стохастический осциллятор

SO генерирует три основных типа торговых сигналов:

1. Чтения перекупленности и перепроданности

   • Выше 80 = Перекупленность (возможная установка на продажу)
   • Ниже 20 = Перепроданность (возможная установка на покупку)

2. Пересечения

   • Бычий сигнал: %K пересекает %D выше, пока обе находятся в зоне перепроданности.
   • Медвежий сигнал: %K пересекает %D ниже, пока обе находятся в зоне перекупленности.

3. Дивергенции

   • Если цена достигает нового максимума, но SO этого не делает, это может указывать на ослабление импульса и возможный разворот. То же самое применимо и в обратном случае для новых минимумов.

Пример в действии

Предположим, что биткойн торгуется в боковом тренде после кратковременного ралли. SO поднимается выше 80, входит в зону перекупленности, и затем %K пересекает %D сверху вниз. Вскоре после этого биткойн начинает откат.

В другом случае биткойн падает в зону перепроданности с показаниями ниже 20. Когда %K пересекает %D снизу вверх, цена начинает восстанавливаться в последующие дни.

Эти примеры показывают, как SO может использоваться для прогнозирования краткосрочных движений, но также подчеркивают необходимость подтверждения, так как ложные сигналы могут возникать, особенно на рынках с сильным трендом.

Заключение

Стохастический осциллятор — это гибкий инструмент импульса, который может помочь трейдерам обнаруживать условия перекупленности и перепроданности, выбирать потенциальные точки входа и выхода, а также находить ранние признаки разворота тренда. Хотя он мощный, он не является безошибочным и должен использоваться вместе с другими техническими инструментами, такими как трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления или дополнительные индикаторы, такие как RSI или MACD.

Следующие шаги

• Изучите Индекс относительной силы (RSI), еще один популярный индикатор импульса, чтобы использовать его вместе со стохастическим осциллятором для лучшего подтверждения.
• Исследуйте пересечения MACD как дополнительный сигнал для обнаружения изменений импульса.
• Практикуйте идентификацию настроек SO на живых криптографиках, используя бесплатные инструменты для построения графиков, чтобы улучшить ваше тайминг.

Интегрируя стохастический осциллятор в более широкую торговую стратегию, которая включает подтверждение тренда, поддержку и сопротивление, контекст объема и дисциплинированное управление рисками, трейдеры могут улучшить входы и выходы, уменьшить ложные сигналы и принимать более уверенные решения.

Изучите связанные статьи:

• Руководство для начинающих по свечным графикам
• Восходящий паттерн молота: объяснение
• Паттерн падающей звезды (падающий молот): объяснение
• Поглощение бычьего рынка: сигнал, что покупатели захватывают контроль
• Поглощение медвежьего рынка: сигнал, что продавцы захватывают контроль
• Паттерн утренней звезды: сигнал, что покупатели вступают в игру
• Вечерняя звезда: сигнал, что продавцы вступают в игру
• Золотой крест: сигнал, что бычий импульс нарастает
• Медвежий (смертельный) крест: сигнал, что импульс может обернуться против рынка
• Пиковый цикл Pi: сигнал, что биткойн может достигать пика
• Что такое индикатор MACD? Руководство по конвергенции и дивергенции скользящих средних в криптовалюте
• Индекс относительной силы (RSI): определение перекупленных и перепроданных рынков

Начните с понимания основ криптовалюты и изучите децентрализованные финансы (DeFi). Узнайте о биткойне, эфириуме и альткойнах. Также узнайте, как покупать и продавать криптовалюту.

Отказ от ответственности

Нет инвестиционных советов
Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом, финансовым советом, торговым советом или любым другим видом совета. Bitcoin.com не рекомендует и не одобряет покупку, продажу или хранение какой-либо криптовалюты, токена или финансового инструмента. Вы не должны полагаться на содержание этой статьи как на основу для принятия каких-либо инвестиционных решений. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием инвестиционных решений.

Точность информации
Хотя мы стремимся обеспечить точность и надежность представленной информации, Bitcoin.com не дает никаких гарантий относительно полноты, своевременности или точности любого контента. Вся информация предоставляется "как есть" и может быть изменена без уведомления. Вы понимаете, что используете любую доступную здесь информацию на свой страх и риск.