Индекс относительной силы (RSI): выявление перекупленных и перепроданных рынков

Индекс относительной силы (RSI) является одним из самых популярных индикаторов импульса в торговле. Он измеряет, как быстро и сильно движется цена, помогая трейдерам определить, когда актив может быть перекуплен (и ожидается откат) или перепродан (и ожидается отскок). В этой статье мы разберем, что такое RSI, как он рассчитывается и как трейдеры используют его для принятия более обоснованных решений на криптовалютных рынках.

Торгуйте Биткоином и криптовалютой с приложением Bitcoin.com Wallet.

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является финансовым советом. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.

Обзор RSI

Индекс относительной силы (RSI) был разработан Дж. Веллесом Уайлдером в 1978 году как инструмент для оценки рыночного импульса. Это осциллятор, что означает, что он перемещается взад и вперед в фиксированном диапазоне - в данном случае от 0 до 100.

По умолчанию RSI учитывает последние 14 периодов (на дневной диаграмме это 14 дней; на часовом графике это 14 часов). Он сравнивает средние приросты цен со средними потерями, чтобы определить, кто контролирует - покупатели или продавцы.

Трейдеры часто используют его для:

• Выявления условий перекупленности (RSI выше 70), которые могут предвещать откат.
• Выявления условий перепроданности (RSI ниже 30), которые могут предвещать отскок.
• Обнаружения дивергенций между ценой и импульсом, которые могут сигнализировать о возможных разворотах.

Как рассчитывается RSI

Формула RSI:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Где:
RS = (Средний прирост за N периодов) ÷ (Средняя потеря за N периодов)

Ключевые моменты:

• N - это период анализа, наиболее часто используемое значение - 14.
• Краткосрочные периоды (например, 7) делают RSI более чувствительным к изменениям цен и генерируют более частые сигналы.
• Долгосрочные периоды (например, 21) сглаживают индикатор и уменьшают количество ложных сигналов.

Как интерпретировать RSI

Перекупленность (выше 70)
Когда RSI поднимается выше 70, это указывает на то, что давление покупок было сильным и цена может быть чрезмерно растянутой. Это может служить сигналом для трейдеров подготовиться к возможному откату.

Перепроданность (ниже 30)
Когда RSI опускается ниже 30, это указывает на то, что давление продаж было сильным и цена может быть недооцененной в краткосрочной перспективе. Это может служить сигналом для возможного отскока.

Средняя линия (50)
Значения RSI выше 50 обычно поддерживают восходящий тренд, в то время как значения ниже 50 поддерживают нисходящий тренд. Трейдеры иногда используют это как быстрый способ проверки направления тренда.

Дивергенции RSI

Дивергенция возникает, когда цена и RSI движутся в противоположных направлениях:

• Бычья дивергенция: Цена формирует более низкие минимумы, в то время как RSI формирует более высокие минимумы. Это может указывать на ослабление импульса продаж и возможный восходящий разворот.
• Медвежья дивергенция: Цена формирует более высокие максимумы, в то время как RSI формирует более низкие максимумы. Это может сигнализировать об ослаблении импульса покупок и возможном нисходящем развороте.

Примечание: Дивергенции менее надежны на рынках с сильными трендами и лучше работают в сочетании с другими инструментами подтверждения.

Пример практического использования RSI в торговле

Вот простой способ, которым некоторые трейдеры используют RSI:

В восходящем тренде:

• Дождитесь, пока RSI упадет ниже 30 (перепроданность).
• Входите, когда RSI пересекает обратно выше 30, желательно около уровня поддержки.
• Выходите, когда RSI приближается или пересекает ниже 70, или когда цена достигает известного уровня сопротивления.

В нисходящем тренде:

• Дождитесь, пока RSI поднимется выше 70 (перекупленность).
• Открывайте короткую позицию, когда RSI пересекает обратно ниже 70, желательно около уровня сопротивления.
• Выходите, когда RSI приближается или пересекает выше 30, или когда цена достигает известного уровня поддержки.

Пример в действии

Предположим, Биткойн находится в восходящем тренде, и RSI падает до 28 во время кратковременного отката. Цена удерживается на уровне поддержки, и RSI вскоре поднимается обратно до 35. Некоторые трейдеры могут воспринять это как сигнал о том, что откат заканчивается и импульс снова смещается вверх.

Напротив, если Эфириум находится в нисходящем тренде и RSI подскакивает до 75, трейдеры могут увидеть в этом знак, что ралли чрезмерно растянуто, и подготовиться к движению вниз.

Заключение

Индекс относительной силы - это универсальный инструмент, который помогает трейдерам оценивать импульс, выявлять перекупленность и перепроданность рынка и обнаруживать возможные развороты.

Сам по себе RSI может выдавать ложные сигналы, особенно на рынках с сильными трендами. Он наиболее эффективен в сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние или анализ поддержки/сопротивления, для подтверждения торговых настроек.

Следующие шаги

• Изучите другие индикаторы импульса, такие как Схождение/расхождение скользящих средних (MACD), чтобы использовать их в сочетании с RSI.
• Узнайте о паттернах Золотой крест и Медвежий крест, чтобы определить смену тренда.
• Практикуйтесь в обнаружении сигналов RSI на живых графиках и проверяйте их на разных временных интервалах и настройках.

Интегрируя RSI в более широкую стратегию с инструментами подтверждения и управлением рисками, трейдеры могут улучшить свою способность предсказывать рыночные изменения и действовать с большей уверенностью.

Изучите связанные статьи:

• Руководство для начинающих по свечным графикам
• Восходящий бычий молот: объяснение свечного паттерна
• Звезда падающая (молот): объяснение свечного паттерна
• Бычье поглощение: сигнал, что покупатели берут верх
• Медвежье поглощение: сигнал, что продавцы берут контроль
• Утренняя звезда: сигнал, что покупатели вмешиваются
• Вечерняя звезда: сигнал, что продавцы вмешиваются
• Золотой крест: сигнал, что бычий импульс нарастает
• Медвежий (смертельный) крест: сигнал, что импульс может измениться против рынка
• Пи-цикл вершины: сигнал, что Биткойн может достигать пика
• Что такое индикатор MACD? Руководство по схождению/расхождению скользящих средних в крипто
• Стохастический осциллятор: измерение импульса и выявление разворотов

Начните с изучения основ криптовалюты и исследуйте децентрализованные финансы (DeFi). Узнайте о Биткойне, Эфириуме и альткойнах. Также узнайте, как покупать и продавать криптовалюту.

Отказ от ответственности

Нет инвестиционных рекомендаций
Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционной рекомендацией, финансовым советом, торговым советом или каким-либо другим видом совета. Bitcoin.com не рекомендует и не поддерживает покупку, продажу или владение какой-либо криптовалютой, токеном или финансовым инструментом. Вы не должны полагаться на содержание этой статьи как на основу для принятия инвестиционного решения. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием каких-либо инвестиционных решений.

Точность информации
Хотя мы стремимся обеспечить точность и надежность представленной информации, Bitcoin.com не дает никаких гарантий относительно полноты, актуальности или точности любого содержания. Вся информация предоставляется "как есть" и может быть изменена без предварительного уведомления. Вы понимаете, что используете любую информацию, доступную здесь, на свой собственный риск.