Что такое индикатор MACD? Руководство по схождению и расхождению скользящих средних в криптовалюте

Скользящее среднее схождение/расхождение (MACD) — один из наиболее широко используемых индикаторов импульса в торговле. Он помогает трейдерам определять направление тренда, оценивать силу импульса и находить потенциальные точки входа или выхода. В этой статье мы разберем, что такое MACD, как он работает и как криптотрейдеры интерпретируют его сигналы для улучшения принятия решений.

Торгуйте Биткоином и криптовалютой с приложением Bitcoin.com Wallet.

Отказ от ответственности: Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является финансовой консультацией. Всегда проводите собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.

Обзор MACD

Скользящее среднее схождение/расхождение (MACD) было разработано Джеральдом Аппелем в конце 1970-х годов. Это индикатор тренда, следящий за импульсом, который сравнивает краткосрочные и долгосрочные движения цен с использованием экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Отслеживая связь между этими скользящими средними, MACD показывает, когда импульс усиливается, ослабевает или разворачивается.

В отличие от опережающих индикаторов, которые пытаются предсказать будущие движения, MACD является запаздывающим индикатором - он реагирует на изменения цен, которые уже произошли. Это делает его особенно полезным для подтверждения трендов или выявления дивергенций между ценой и импульсом.

Как это выглядит?

MACD состоит из трех ключевых компонентов, отображаемых на графике ниже цены актива:

1. Линия MACD - Разница между краткосрочной EMA (обычно 12 периодов) и долгосрочной EMA (обычно 26 периодов).
2. Сигнальная линия - 9-периодная EMA линии MACD, используемая для генерации сигналов на покупку или продажу.
3. Гистограмма - Гистограмма, показывающая расстояние между линией MACD и сигнальной линией.

Все три компонента колеблются выше и ниже нулевой линии, которая действует как средняя точка между бычьим и медвежьим импульсом.

Критерии сигнала и формула

MACD рассчитывается в три этапа:

Этап 1 - Линия MACD
Линия MACD = EMA(12) - EMA(26)

Этап 2 - Сигнальная линия
Сигнальная линия = EMA(9) линии MACD

Этап 3 - Гистограмма
Гистограмма = Линия MACD - Сигнальная линия

Большинство платформ для построения графиков используют стандартные настройки MACD (12, 26, 9) по умолчанию. Тем не менее, трейдеры могут настроить эти периоды, чтобы сделать индикатор более или менее чувствительным к изменениям цен.

Как интерпретировать MACD

1. Пересечения сигнальной линии

   • Бычье пересечение - Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, что указывает на восходящий импульс и потенциальный сигнал на покупку.
   • Медвежье пересечение - Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, что указывает на нисходящий импульс и потенциальный сигнал на продажу.

2. Пересечения нулевой линии

   • Выше нуля - Краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA, что указывает на бычий импульс.
   • Ниже нуля - Краткосрочная EMA ниже долгосрочной EMA, что указывает на медвежий импульс.

3. Дивергенции

   • Бычья дивергенция - Цена достигает более низких минимумов, в то время как MACD делает более высокие минимумы. Это может сигнализировать о том, что давление продаж ослабевает и может последовать разворот.
   • Медвежья дивергенция - Цена достигает более высоких максимумов, в то время как MACD делает более низкие максимумы. Это может сигнализировать о том, что давление покупок ослабевает и может последовать нисходящий разворот.

Пример в действии

Представьте, что Биткойн торгуется в устойчивом восходящем тренде. Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, и обе находятся выше нулевой линии. В то же время гистограмма становится положительной, показывая рост импульса.

Трейдер может увидеть в этом подтверждение для удержания длинной позиции или входа в новую. Напротив, если линия MACD опускается ниже сигнальной линии, оставаясь при этом выше нуля, это может указывать на ослабление импульса - сигнал для ужесточения стопов или фиксации прибыли.

Ограничения MACD

Хотя MACD мощный, он не безупречен:

• Он может давать ложные сигналы на боковых или нестабильных рынках.
• Дивергенции не всегда приводят к разворотам.
• Полагаться только на MACD увеличивает риск неправильно рассчитанного входа или выхода.

По этой причине многие трейдеры комбинируют MACD с другими инструментами, такими как Индекс относительной силы (RSI), трендовые линии или уровни поддержки/сопротивления.

Заключение

MACD - это универсальный индикатор, который помогает трейдерам отслеживать направление тренда и изменения импульса. Научившись читать его пересечения, движения нулевой линии и дивергенции, трейдеры могут лучше рассчитывать моменты входа и выхода.

Лучше всего использовать его как часть более широкой торговой стратегии, которая включает подтверждающие сигналы и управление рисками.

Следующие шаги

• Узнайте об Индексе относительной силы (RSI), другом индикаторе импульса, который хорошо сочетается с MACD.
• Изучите модели разворота свечей, такие как Утренняя звезда или Бычье поглощение, чтобы комбинировать их с пересечениями MACD.
• Практикуйтесь в выявлении сигналов MACD на живых графиках криптовалют с помощью бесплатных инструментов построения графиков, чтобы улучшить расчет времени.

Интегрируя индикатор MACD в более широкую торговую стратегию, включающую подтверждающие сигналы и управление рисками, трейдеры могут улучшить свою способность рассчитывать время входа и выхода и принимать более уверенные решения.

Исследуйте связанные статьи:

• Руководство для начинающих по свечным графикам
• Объяснение модели свечи "Растущий бычий молот"
• Объяснение модели свечи "Падающая звезда (медвежий молот)"
• Бычье поглощение: сигнал о том, что покупатели берут верх
• Медвежье поглощение: сигнал о том, что продавцы берут контроль
• Модель "Утренняя звезда": сигнал о том, что покупатели входят в рынок
• Вечерняя звезда: сигнал о том, что продавцы входят в рынок
• Золотой крест: сигнал о нарастающем бычьем импульсе
• Медвежий (смертельный) крест: сигнал о том, что импульс может повернуть против рынка
• Пиковый цикл Pi: сигнал о том, что Биткойн может достигать пика
• Индекс относительной силы (RSI): выявление перекупленных и перепроданных рынков
• Стохастический осциллятор: измерение импульса и выявление разворотов

Начните с понимания основ криптовалюты и исследуйте децентрализованные финансы (DeFi). Узнайте о Биткойне, Эфириуме и альткойнах. Также узнайте, как покупать и продавать криптовалюту.

Отказ от ответственности

Нет инвестиционных советов
Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом, финансовым советом, торговым советом или каким-либо другим видом совета. Bitcoin.com не рекомендует и не одобряет покупку, продажу или хранение какой-либо криптовалюты, токена или финансового инструмента. Вы не должны полагаться на содержание этой статьи как на основу для принятия инвестиционных решений. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием инвестиционных решений.

Точность информации
Хотя мы стремимся обеспечить точность и надежность представленной информации, Bitcoin.com не гарантирует полноту, своевременность или точность любого контента. Вся информация предоставляется "как есть" и может быть изменена без уведомления. Вы понимаете, что используете любую доступную здесь информацию на свой страх и риск.