شاخص MACD چیست؟ راهنمای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک در کریپتو

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) یکی از پرکاربردترین شاخص‌های مومنتوم در معاملات است. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند را شناسایی کنند، قدرت مومنتوم را ارزیابی کرده و نقاط ورود یا خروج احتمالی را تشخیص دهند. در این مقاله، ما به بررسی اینکه MACD چیست، چگونه کار می‌کند و چگونه معامله‌گران ارز دیجیتال سیگنال‌های آن را برای بهبود تصمیم‌گیری تفسیر می‌کنند، خواهیم پرداخت.

با اپلیکیشن کیف پول Bitcoin.com بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال معامله کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و مشاوره مالی محسوب نمی‌شود. همیشه قبل از تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تحقیق خود را انجام دهید.

مروری بر MACD

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. این یک شاخص مومنتوم پیرو روند است که حرکات قیمت کوتاه‌مدت و بلندمدت را با استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) مقایسه می‌کند.

با پیگیری رابطه بین این میانگین‌های متحرک، MACD نشان می‌دهد که چه زمانی مومنتوم در حال تقویت، تضعیف یا معکوس شدن است.

بر خلاف شاخص‌های پیشرو که تلاش می‌کنند حرکت‌های آینده را پیش‌بینی کنند، MACD یک شاخص پیرو است - به تغییرات قیمتی که قبلاً اتفاق افتاده‌اند واکنش نشان می‌دهد. این ویژگی باعث می‌شود که برای تأیید روندها یا شناسایی واگرایی‌ها بین قیمت و مومنتوم بسیار مفید باشد.

چه شکلی به نظر می‌رسد؟

MACD شامل سه جزء کلیدی است که در نموداری زیر قیمت دارایی ترسیم می‌شوند:

1. خط MACD - اختلاف بین یک EMA کوتاه‌مدت (معمولاً ۱۲ دوره) و یک EMA بلندمدت (معمولاً ۲۶ دوره).
2. خط سیگنال - یک EMA ۹ دوره‌ای از خط MACD که برای تولید محرک‌های خرید یا فروش استفاده می‌شود.
3. هیستوگرام - نمودار میله‌ای که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد.

هر سه جزء در بالای و پایین خط صفر نوسان می‌کنند که به عنوان نقطه میانی بین مومنتوم صعودی و نزولی عمل می‌کند.

معیارهای سیگنال و فرمول

MACD در سه مرحله محاسبه می‌شود:

مرحله ۱ - خط MACD
خط MACD = EMA(12) - EMA(26)

مرحله ۲ - خط سیگنال
خط سیگنال = EMA(9) از خط MACD

مرحله ۳ - هیستوگرام
هیستوگرام = خط MACD - خط سیگنال

اکثر پلتفرم‌های نموداری به طور پیش‌فرض از تنظیمات استاندارد MACD (12, 26, 9) استفاده می‌کنند. با این حال، معامله‌گران می‌توانند این دوره‌ها را تنظیم کنند تا شاخص به تغییرات قیمت حساس‌تر یا کمتر حساس شود.

چگونه MACD را تفسیر کنیم

1. تقاطع‌های خط سیگنال

   • تقاطع صعودی - خط MACD بالای خط سیگنال حرکت می‌کند، که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی و سیگنال خرید بالقوه است.
   • تقاطع نزولی - خط MACD زیر خط سیگنال حرکت می‌کند، که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی و سیگنال فروش بالقوه است.

2. تقاطع‌های خط صفر

   • بالای صفر - EMA کوتاه‌مدت بالاتر از EMA بلندمدت است، که نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.
   • پایین صفر - EMA کوتاه‌مدت پایین‌تر از EMA بلندمدت است، که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی است.

3. واگرایی‌ها

   • واگرایی صعودی - قیمت پایین‌های کمتری می‌سازد در حالی که MACD پایین‌های بیشتری می‌سازد. این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار فروش و احتمال معکوس شدن باشد.
   • واگرایی نزولی - قیمت بالای بیشتری می‌سازد در حالی که MACD بالای کمتری می‌سازد. این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و احتمال معکوس شدن نزولی باشد.

مثال در عمل

تصور کنید بیت‌کوین در یک روند صعودی پایدار معامله می‌شود. خط MACD بالای خط سیگنال قرار می‌گیرد و هر دو بالای خط صفر قرار دارند. همزمان، هیستوگرام مثبت می‌شود و نشان‌دهنده مومنتوم رو به افزایش است.

یک معامله‌گر ممکن است این را به عنوان تأییدی برای باقی ماندن در یک موقعیت خرید طولانی یا ورود به یک موقعیت جدید ببیند. برعکس، اگر خط MACD زیر خط سیگنال در حالی که هنوز بالای صفر است قرار بگیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف مومنتوم باشد - نشانه‌ای برای سفت کردن توقف‌ها یا گرفتن سود.

محدودیت‌های MACD

در حالی که MACD قدرتمند است، بدون نقص نیست:

• می‌تواند در بازارهای جانبی یا پر نوسان سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• واگرایی‌ها همیشه منجر به معکوس شدن نمی‌شوند.
• اتکا به MACD به تنهایی ریسک ورود یا خروج نادرست را افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران MACD را با ابزارهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، خط روندها یا سطوح حمایت/مقاومت ترکیب می‌کنند.

نتیجه‌گیری

MACD یک شاخص چند منظوره است که به معامله‌گران کمک می‌کند جهت روند و تغییرات مومنتوم را پیگیری کنند. با یادگیری خواندن تقاطع‌ها، حرکات خط صفر، و واگرایی‌های آن، معامله‌گران می‌توانند زمان ورود و خروج را بهتر تعیین کنند.

بهترین استفاده از آن به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی گسترده‌تر است که شامل سیگنال‌های تأیید و مدیریت ریسک می‌شود.

مراحل بعدی

• درباره شاخص قدرت نسبی (RSI)، یک شاخص مومنتوم دیگر که با MACD خوب جفت می‌شود، اطلاعات کسب کنید.
• الگوهای معکوس کندل استیک مانند ستاره صبحگاهی یا بسته‌بندی صعودی را برای ترکیب با تقاطع‌های MACD بررسی کنید.
• با استفاده از ابزارهای نموداری رایگان سیگنال‌های MACD را بر روی نمودارهای زنده ارزهای دیجیتال شناسایی کرده و زمان‌بندی خود را بهبود بخشید.

با ادغام شاخص MACD در یک استراتژی معاملاتی گسترده‌تر که شامل سیگنال‌های تأیید و مدیریت ریسک است، معامله‌گران می‌توانند توانایی خود را در زمان‌بندی ورود و خروج بهبود بخشیده و تصمیمات مطمئن‌تری بگیرند.

مقالات مرتبط را بررسی کنید:

• راهنمای مبتدیان برای نمودارهای کندل استیک
• الگوی کندل استیک چکش صعودی در حال افزایش توضیح داده شد
• الگوی کندل استیک ستاره دنباله‌دار (چکش نزولی) توضیح داده شد
• بسته‌بندی صعودی: سیگنالی که خریداران کنترل را به دست می‌گیرند
• بسته‌بندی نزولی: سیگنالی که فروشندگان کنترل را به دست می‌گیرند
• الگوی ستاره صبحگاهی: سیگنالی که خریداران وارد می‌شوند
• ستاره عصر: سیگنالی که فروشندگان وارد می‌شوند
• تقاطع طلایی: سیگنالی که مومنتوم صعودی در حال ساخت است
• تقاطع نزولی (مرگ): سیگنالی که مومنتوم ممکن است بر علیه بازار تغییر کند
• پیک دوره‌ای پی: سیگنالی که بیت‌کوین ممکن است در اوج باشد
• شاخص قدرت نسبی (RSI): شناسایی بازارهای اشباع خرید و فروش
• نوسانگر استوکاستیک: اندازه‌گیری مومنتوم و شناسایی معکوس‌ها

با درک اصول ارز دیجیتال شروع کنید و مالی غیرمتمرکز (DeFi) را کشف کنید. درباره بیت‌کوین، اتریوم، و آلت‌کوین‌ها اطلاعات کسب کنید. همچنین، بیاموزید که چگونه ارز دیجیتال بخرید و بفروشید.

سلب مسئولیت

بدون مشاوره سرمایه‌گذاری
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه توصیه سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی، مشاوره معاملاتی یا هر نوع مشاوره دیگری نیست. بیت‌کوین.کام خرید، فروش یا نگهداری هیچ ارز دیجیتال، توکن یا ابزار مالی را توصیه یا تأیید نمی‌کند. شما نباید به محتوای این مقاله به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری اعتماد کنید. همیشه تحقیق خود را انجام دهید و قبل از هرگونه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.

دقت اطلاعات
در حالی که ما تلاش می‌کنیم تا دقت و قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده را تضمین کنیم، بیت‌کوین.کام هیچ تضمینی درباره کامل بودن، به‌موقع بودن یا دقت هیچ محتوایی نمی‌دهد. تمام اطلاعات "همان‌طور که هست" ارائه شده است و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند. شما درک می‌کنید که استفاده از هر اطلاعات موجود در اینجا به عهده خودتان است.