Stochastic Oscillator: วัดโมเมนตัมและตรวจจับการกลับตัว

The Stochastic Oscillator (SO) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับช่วงสูง-ต่ำล่าสุด ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุได้ว่าเมื่อใดที่ตลาดอาจจะซื้อเกิน, ขายเกิน, หรือโมเมนตัมลดลง - ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถส่งสัญญาณการกลับตัวที่เป็นไปได้ ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า Stochastic Oscillator ทำงานอย่างไร, วิธีการตีความค่าที่อ่านได้, และวิธีที่เทรดเดอร์ใช้มันเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นในตลาดคริปโต

ซื้อขาย Bitcoin และคริปโตด้วย แอป Bitcoin.com Wallet.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำแนะนำทางการเงิน ควรทำการค้นคว้าของตนเองเสมอก่อนตัดสินใจลงทุน

ภาพรวมของ Stochastic Oscillator

พัฒนาโดย George Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950, Stochastic Oscillator (SO) ถือเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำเพราะสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม ก่อนที่ การกลับตัวของราคาจะเกิดขึ้น มันอิงจากแนวคิดที่ว่าในแนวโน้มขาขึ้น ราคามักจะปิดใกล้ระดับสูงสุด ในขณะที่ในแนวโน้มขาลง ราคามักจะปิดใกล้ระดับต่ำสุด

SO ผลิตค่าระหว่าง 0 ถึง 100 และใช้สองเส้น:

• %K (เส้นหลัก) - วัดการปิดปัจจุบันเมื่อเทียบกับช่วงสูง-ต่ำ
• %D (เส้นสัญญาณ) - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K ใช้ในการทำสัญญาณให้ราบเรียบ

สำหรับนักเทรดคริปโต SO มีประโยชน์ในการตรวจหาเงื่อนไขซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ระบุการข้ามผ่านที่อาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้ม และค้นหาความแตกต่างระหว่างราคาและโมเมนตัม

ลักษณะของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator มักจะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหากใต้กราฟราคา ปรากฏเป็นสองเส้น (%K และ %D) ที่เคลื่อนที่ในช่วง 0 ถึง 100 โดยมีระดับแนวนอนที่มักจะระบุไว้ที่ 80 (ซื้อมากเกินไป) และ 20 (ขายมากเกินไป)

• เขตซื้อมากเกินไป (เหนือ 80): สินทรัพย์อาจถูกซื้อเกินไปในด้านบวกและอาจต้องมีการดึงกลับ
• เขตขายมากเกินไป (ต่ำกว่า 20): สินทรัพย์อาจถูกขายเกินไปและอาจต้องมีการเด้งกลับ

เขตเหล่านี้ไม่รับประกันการกลับตัวแต่เน้นว่าที่ไหนโมเมนตัมอาจกำลังเปลี่ยน

เกณฑ์สัญญาณและสูตร

การคำนวณมาตรฐานใช้ 14 ช่วงเวลา แต่เทรดเดอร์สามารถปรับได้ตามกลยุทธ์ของพวกเขา

%K (เส้นหลัก):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

โดยที่:

• C = ราคาปิดล่าสุด
• Ln = ต่ำสุดในช่วง n ช่วงเวลาล่าสุด (มักจะเป็น 14)
• Hn = สูงสุดในช่วง n ช่วงเวลาล่าสุด

%D (เส้นสัญญาณ):
%D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) 3 ช่วงเวลาของ %K

แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่คำนวณสิ่งเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นนักเทรดเพียงแค่ต้องตีความผลลัพธ์

วิธีตีความ Stochastic Oscillator

SO สร้างสัญญาณการซื้อขายสามประเภทหลัก:

1. การอ่านค่าซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

   • เหนือ 80 = ซื้อมากเกินไป (อาจมีการตั้งค่าขาย)
   • ต่ำกว่า 20 = ขายมากเกินไป (อาจมีการตั้งค่าซื้อ)

2. การข้าม

   • สัญญาณขาขึ้น: %K ข้ามเหนือ %D ขณะที่ทั้งสองอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป
   • สัญญาณขาลง: %K ข้ามใต้ %D ขณะที่ทั้งสองอยู่ในพื้นที่ซื้อมากเกินไป

3. ความแตกต่าง

   • หากราคาสร้างระดับสูงใหม่แต่ SO ไม่ได้ อาจบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลงและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น เช่นเดียวกันในทางกลับกันสำหรับระดับต่ำใหม่

ตัวอย่างในการปฏิบัติ

สมมติว่า Bitcoin กำลังซื้อขายอยู่ในแนวราบหลังจากการปรับตัวขึ้นชั่วครู่ SO เคลื่อนที่เหนือ 80 เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป และจากนั้น %K ข้ามใต้ %D ไม่นานหลังจากนั้น Bitcoin เริ่มดึงกลับ

ในกรณีอื่น Bitcoin ตกลงสู่พื้นที่ขายมากเกินไปโดยมีการอ่านค่าต่ำกว่า 20 เมื่อ %K ข้ามเหนือ %D ราคาเริ่มฟื้นตัวในวันถัดไป

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า SO สามารถใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวระยะสั้นได้อย่างไร - แต่พวกเขายังเน้นถึงความจำเป็นในการยืนยัน เนื่องจากอาจเกิดสัญญาณเท็จได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง

บทสรุป

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือโมเมนตัมที่ยืดหยุ่นที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุเงื่อนไขซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป กำหนดจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้น และสังเกตสัญญาณแรกของการกลับตัวของแนวโน้ม แม้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบและควรใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น แนวรับ/แนวต้าน หรืออินดิเคเตอร์เสริมเช่น RSI หรือ MACD

ขั้นตอนถัดไป

• เรียนรู้เกี่ยวกับ Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่นิยมอีกตัว เพื่อใช้ร่วมกับ Stochastic Oscillator เพื่อการยืนยันที่ดียิ่งขึ้น
• สำรวจ MACD crossovers เป็นสัญญาณเสริมสำหรับการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
• ฝึกการระบุการตั้งค่า SO ในกราฟคริปโตแบบสดโดยใช้เครื่องมือสร้างกราฟฟรีเพื่อปรับปรุงเวลาของคุณ

โดยการรวม Stochastic Oscillator เข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายที่กว้างขึ้นซึ่งรวมถึงการยืนยันแนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน บริบทของปริมาณ และการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย นักเทรดสามารถปรับปรุงจุดเข้าและออก ลดสัญญาณเท็จ และตัดสินใจอย่างมั่นใจมากขึ้น

สำรวจบทความที่เกี่ยวข้อง:

• คู่มือเริ่มต้นสำหรับกราฟแท่งเทียน
• อธิบายรูปแบบแท่งเทียนขาขึ้น Rising Bullish Hammer
• อธิบายรูปแบบแท่งเทียน Shooting Star (Falling Hammer)
• Bullish Engulfing: สัญญาณที่ผู้ซื้อกำลังเข้าควบคุม
• Bearish Engulfing: สัญญาณที่ผู้ขายกำลังเข้าควบคุม
• รูปแบบ Morning Star: สัญญาณที่ผู้ซื้อกำลังเข้ามา
• Evening Star: สัญญาณที่ผู้ขายกำลังเข้ามา
• Golden Cross: สัญญาณที่โมเมนตัมขาขึ้นกำลังก่อตัว
• Bearish (Death) Cross: สัญญาณที่โมเมนตัมอาจกำลังกลับตัวต่อสู้กับตลาด
• Pi Cycle Top: สัญญาณที่ Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุด
• MACD Indicator คืออะไร? คู่มือการเคลื่อนเฉลี่ยร่วมห่างในคริปโต
• Relative Strength Index (RSI): การตรวจหาตลาดที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจพื้นฐานของ สกุลเงินดิจิทัล และสำรวจ การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เรียนรู้เกี่ยวกับ Bitcoin, Ethereum และ altcoins นอกจากนี้ ค้นหาวิธี ซื้อ และ ขาย คริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำการซื้อขาย หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ Bitcoin.com ไม่แนะนำหรือสนับสนุนการซื้อ การขาย หรือการถือครองสกุลเงินดิจิทัล โทเค็น หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ คุณไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาในบทความนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ควรทำการค้นคว้าของคุณเองและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตก่อนทำการตัดสินใจลงทุน

ความถูกต้องของข้อมูล
แม้ว่าเราจะพยายามให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ แต่ Bitcoin.com ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความทันเวลา หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ข้อมูลทั้งหมดมีให้ "ตามที่เป็น" และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเข้าใจว่าคุณใช้ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง