אוסקילטור סטוכסטי: מדידת מומנטום וזיהוי היפוכים

האוסצילטור הסטוכסטי (SO) הוא אינדיקטור מומנטום שמשווה את מחיר הסגירה של נכס לטווח השיא–שפל האחרון שלו. הוא עוזר לסוחרים לזהות מתי שוק עשוי להיות במצב של קניית יתר, מכירת יתר, או איבוד מומנטום - כל אלו יכולים לאותת על היפוך פוטנציאלי. במאמר זה נסביר כיצד האוסצילטור הסטוכסטי עובד, איך לפרש את קריאותיו, וכיצד סוחרים משתמשים בו כדי לקבל החלטות טובות יותר בשוקי הקריפטו.

סחרו בביטקוין ובקריפטו עם אפליקציית הארנק של Bitcoin.com.

כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. תמיד בצעו מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.

סקירה של האוסילטור הסטוכסטי

הפותח על ידי ג'ורג' ליין בסוף שנות ה-50, האוסילטור הסטוכסטי (SO) נחשב לאינדיקטור מקדים מכיוון שהוא יכול לאותת על שינויים במומנטום לפני שהיפוכי מחיר מתרחשים. הוא מבוסס על הרעיון שבמגמת עלייה, המחירים נוטים להיסגר קרוב לשיאיהם, בעוד שבמגמת ירידה, הם נוטים להיסגר קרוב לשפליהם.

ה-SO מייצר ערכים בין 0 ל-100 ומשתמש בשני קווים:

• %K (קו ראשי) - מודד את הסגירה הנוכחית יחסית לטווח הגבוה-נמוך.
• %D (קו אות) - ממוצע נע של %K, משמש להחלקת אותות.

עבור סוחרי קריפטו, ה-SO מועיל לזיהוי מצבי קניית יתר ומכירת יתר, זיהוי קרוסים שעשויים לאותת על שינוי במגמה, ומציאת סטיות בין מחיר למומנטום.

איך זה נראה?

האוסילטור הסטוכסטי מוצג בדרך כלל בחלון נפרד מתחת לגרף המחיר. הוא מופיע כשני קווים (%K ו-%D) הנעים בטווח של 0 עד 100, עם רמות אופקיות המסומנות לעיתים קרובות ב-80 (קניית יתר) וב-20 (מכירת יתר).

• אזור קניית יתר (מעל 80): הנכס עשוי להיות מוארך יתר על המידה בצד העליון ומיועד לתיקון.
• אזור מכירת יתר (מתחת ל-20): הנכס עשוי להיות נמכר יתר על המידה ומיועד להתאוששות.

אזורים אלה אינם מבטיחים היפוך אלא מדגישים היכן המומנטום עשוי להשתנות.

קריטריוני אות ונוסחה

החישוב הסטנדרטי משתמש ב-14 תקופות, למרות שסוחרים יכולים להתאים זאת לפי האסטרטגיה שלהם.

%K (קו ראשי):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

כאשר:

• C = מחיר הסגירה האחרון
• Ln = השפל הנמוך ביותר לאורך n תקופות (בדרך כלל 14)
• Hn = השיא הגבוה ביותר לאורך n תקופות

%D (קו אות):
%D = ממוצע נע פשוט ל-3 תקופות (SMA) של %K

רוב הפלטפורמות למסחר מחשבות זאת באופן אוטומטי, כך שסוחרים רק צריכים לפרש את התוצאה.

כיצד לפרש את האוסילטור הסטוכסטי

ה-SO מייצר שלושה סוגים עיקריים של אותות מסחר:

1. קריאות קניית יתר ומכירת יתר

   • מעל 80 = קניית יתר (אפשרות למכירה)
   • מתחת ל-20 = מכירת יתר (אפשרות לקנייה)

2. קרוסים

   • אות שורי: %K חוצה מעל %D בזמן ששניהם באזור מכירת יתר.
   • אות דובי: %K חוצה מתחת ל-%D בזמן ששניהם באזור קניית יתר.

3. סטיות

   • אם המחיר מגיע לשיא חדש אך ה-SO לא, זה עשוי להצביע על החלשות במומנטום והיפוך אפשרי. אותו הדבר חל להפך על שפל חדש.

דוגמה בפעולה

נניח שביטקוין נסחר בצדדים לאחר רלי קצר. ה-SO נע מעל 80, נכנס לאזור קניית יתר, ואז %K חוצה מתחת ל-%D. זמן קצר לאחר מכן, ביטקוין מתחיל תיקון.

במקרה אחר, ביטקוין נופל לאזור מכירת יתר עם קריאות מתחת ל-20. כאשר %K חוצה מעל %D, המחיר מתחיל להתאושש בימים הבאים.

דוגמאות אלה מראות כיצד ניתן להשתמש ב-SO כדי לצפות תנועות קצרות טווח - אך הן גם מדגישות את הצורך באישור, שכן אותות שגויים יכולים להתרחש, במיוחד בשווקים עם מגמות חזקות.

סיכום

האוסילטור הסטוכסטי הוא כלי מומנטום גמיש שיכול לעזור לסוחרים לזהות מצבי קניית יתר ומכירת יתר, לתזמן נקודות כניסה ויציאה אפשריות, ולזהות סימנים מוקדמים להיפוך מגמה. למרות שהוא עוצמתי, הוא אינו חסין ויש להשתמש בו לצד כלים טכניים נוספים, כמו קווי מגמה, רמות תמיכה/התנגדות, או אינדיקטורים משלימים כמו RSI או MACD.

שלבים הבאים

• למדו על מדד הכוח היחסי (RSI), עוד אינדיקטור פופולרי למומנטום, לשילוב עם האוסילטור הסטוכסטי לאישור טוב יותר.
• חקרו קרוסים של MACD כאות משלים לזיהוי שינויים במומנטום.
• תרגלו זיהוי סטים של SO בגרפי קריפטו חיים באמצעות כלים לגרפים חינמיים כדי לשפר את התזמון שלכם.

על ידי שילוב האוסילטור הסטוכסטי באסטרטגיית מסחר רחבה הכוללת אישור מגמה, תמיכה והתנגדות, הקשר נפח, וניהול סיכונים ממושמע, יכולים סוחרים לחדד את הכניסות והיציאות, להפחית אותות שגויים ולקבל החלטות בטוחות יותר.

חקרו מאמרים קשורים:

• מדריך למתחילים לגרפי נרות
• דפוס נר פטיש שורי עולה מוסבר
• דפוס נר כוכב נופל (פטיש יורד) מוסבר
• בליעת שורית: אות שהקונים משתלטים
• בליעת דובית: אות שהמוכרים משתלטים
• דפוס כוכב בוקר: אות שהקונים נכנסים
• כוכב ערב: אות שהמוכרים נכנסים
• חציית זהב: אות שמומנטום שורי נבנה
• חציית מוות דובית: אות שהמומנטום עשוי להתהפך נגד השוק
• מחזור פסגה פי: אות שביטקוין עשוי להגיע לשיא
• מהו אינדיקטור MACD? מדריך להתכנסות והתרחקות ממוצעים נעים בקריפטו
• מדד הכוח היחסי (RSI): זיהוי שווקים בקניית יתר ומכירת יתר

התחילו בהבנת הבסיסים של מטבעות קריפטוגרפיים וחקירת פיננסים מבוזרים (DeFi). למדו על ביטקוין, את'ריום, ומטבעות חלופיים. בנוסף, גלו כיצד לקנות ולמכור קריפטו.

כתב ויתור

אין ייעוץ השקעות
המידע במאמר זה נועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מסחר, או כל סוג אחר של ייעוץ. Bitcoin.com לא ממליצה או תומכת בקנייה, מכירה או החזקה של כל מטבע קריפטוגרפי, אסימון, או מכשיר פיננסי. אין להסתמך על תוכן מאמר זה כבסיס להחלטות השקעה כלשהן. תמיד בצעו מחקר עצמאי והתייעצו עם יועץ פיננסי מורשה לפני קבלת החלטות השקעה.

דיוק המידע
בעוד שאנו שואפים להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המוצג, Bitcoin.com אינה מתחייבת על שלמות, עדכניות או דיוק של כל תוכן. כל המידע מסופק "כמו שהוא" והוא כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אתם מבינים שאתם משתמשים בכל מידע זמין כאן על אחריותכם.