מדד החוזק היחסי (RSI): זיהוי שווקים שנמכרים יתר על המידה ונקנים יתר על המידה

אינדקס החוזק היחסי (RSI) הוא אחד המדדים הפופולריים ביותר בתחום המסחר. הוא מודד עד כמה מהר וחזק מחיר נע, ועוזר לסוחרים לזהות מתי נכס עשוי להיות קנוי יתר על המידה (ועומד בפני תיקון) או נמכר יתר על המידה (ועומד בפני עלייה). במאמר זה, נפרט מהו ה-RSI, כיצד הוא מחושב, וכיצד סוחרים משתמשים בו כדי לקבל החלטות טובות יותר בשווקי הקריפטו.

סחרו בביטקוין ובקריפטו עם אפליקציית הארנק של Bitcoin.com.

תוכן עניינים

כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. תמיד בצעו מחקר משלכם לפני קבלת החלטות השקעה.

סקירה של ה-RSI

מדד החוזק היחסי (RSI) פותח על ידי ג' וולס וילדר בשנת 1978 ככלי למדידת המומנטום בשוק. זהו מתנד, מה שאומר שהוא נע קדימה ואחורה בטווח קבוע - במקרה זה, מ-0 עד 100.

בברירת המחדל, ה-RSI בוחן את 14 התקופות האחרונות (בגרף יומי, אלו 14 ימים; בגרף של שעה, אלו 14 שעות). הוא משווה את הרווחים הממוצעים להפסדים הממוצעים כדי לקבוע האם הקונים או המוכרים שולטים.

סוחרים משתמשים בו לעיתים קרובות כדי:

לזהות מצבי קניית יתר (RSI מעל 70) שיכולים להקדים תיקון.
לזהות מצבי מכירת יתר (RSI מתחת ל-30) שיכולים להקדים התאוששות.
לזהות הבדלים בין המחיר למומנטום, שיכולים לסמן היפוכים אפשריים.

כיצד מחושב ה-RSI

נוסחת ה-RSI היא:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

כאשר:
RS = (רווח ממוצע על פני N תקופות) ÷ (הפסד ממוצע על פני N תקופות)

נקודות מפתח:

N הוא תקופת הבדיקה, עם 14 כהגדרה הנפוצה ביותר.
תקופות קצרות יותר (למשל, 7) הופכות את ה-RSI לרגיש יותר לשינויים במחיר ומייצרות אותות תכופים יותר.
תקופות ארוכות יותר (למשל, 21) מחליקות את האינדיקטור ומפחיתות אותות שווא.

כיצד לפרש את ה-RSI

קניית יתר (מעל 70)
כאשר ה-RSI עולה מעל 70, זה מרמז על כך שלחץ הקנייה היה חזק והמחיר עשוי להיות מוגזם. זה יכול להיות אות לסוחרים להתכונן לתיקון אפשרי.

מכירת יתר (מתחת ל-30)
כאשר ה-RSI יורד מתחת ל-30, זה מרמז על כך שלחץ המכירה היה חזק והמחיר עשוי להיות מוערך בחסר בטווח הקצר. זה יכול להיות אות להתאוששות אפשרית.

קו האמצע (50)
ערכי RSI מעל 50 תומכים בדרך כלל במגמת עלייה, בעוד ערכים מתחת ל-50 תומכים במגמת ירידה. סוחרים משתמשים בזה לעיתים כדרך מהירה לבדוק את כיוון המגמה.

הבדלים ב-RSI

הבדל מתרחש כאשר המחיר וה-RSI נעים בכיוונים מנוגדים:

הבדל שורי: המחיר עושה שפל נמוך יותר בעוד ה-RSI עושה שפל גבוה יותר. זה יכול לרמוז על היחלשות במומנטום המכירה והיפוך אפשרי כלפי מעלה.
הבדל דובי: המחיר עושה שיא גבוה יותר בעוד ה-RSI עושה שיא נמוך יותר. זה יכול לסמן היחלשות במומנטום הקנייה והיפוך אפשרי כלפי מטה.

הערה: הבדלים פחות אמינים בשווקים עם מגמות חזקות ועובדים טוב יותר כאשר משלבים אותם עם כלים אחרים לאישור.

דוגמה מעשית להגדרת מסחר עם RSI

הנה דרך פשוטה שבה חלק מהסוחרים משתמשים ב-RSI:

במגמת עלייה:

המתינו שה-RSI ירד מתחת ל-30 (מכירת יתר).
הכנסו כאשר ה-RSI חוצה חזרה מעל 30, רצוי קרוב לרמת תמיכה.
צאו כאשר ה-RSI מתקרב או חוצה מתחת ל-70, או כשהמחיר פוגע ברמת התנגדות ידועה.

במגמת ירידה:

המתינו שה-RSI יעלה מעל 70 (קניית יתר).
הכנסו לשורט כאשר ה-RSI חוצה חזרה מתחת ל-70, רצוי קרוב לרמת התנגדות.
צאו כאשר ה-RSI מתקרב או חוצה מעל 30, או כשהמחיר פוגע ברמת תמיכה ידועה.

דוגמה בפעולה

נניח שביטקוין היה במגמת עלייה וה-RSI יורד ל-28 במהלך תיקון קצר. המחיר מחזיק ברמת תמיכה, וה-RSI עולה חזרה ל-35. חלק מהסוחרים עשויים לקחת זאת כאות לכך שהתיקון מסתיים והמומנטום חוזר כלפי מעלה.

מנגד, אם אתריום נמצא במגמת ירידה וה-RSI מזנק ל-75, סוחרים עשויים לראות זאת כסימן שהרלי מוגזם ולהתכונן לתנועה כלפי מטה.

מסקנה

מדד החוזק היחסי הוא כלי רב-תכליתי שעוזר לסוחרים למדוד מומנטום, לזהות שווקים בקניית יתר ומכירת יתר, ולזהות היפוכים אפשריים.

לבדו, ה-RSI יכול לייצר אותות שווא, במיוחד במגמות חזקות. הוא יעיל ביותר כאשר משלבים אותו עם אינדיקטורים אחרים, כמו ממוצעים נעים או ניתוח תמיכה/התנגדות, כדי לאשר הגדרות מסחר.

צעדים הבאים

חקרו אינדיקטורים אחרים למומנטום כמו התכנסות-התפצלות ממוצעים נעים (MACD) לשילוב עם RSI.
למדו על דפוסי Golden Cross וBearish Cross לזיהוי שינויי מגמה.
התאמנו על זיהוי אותות RSI בגרפים חיים ובדקו אותם עם מסגרות זמן והגדרות שונות.

באמצעות שילוב ה-RSI באסטרטגיה רחבה יותר עם כלים לאישור וניהול סיכונים, סוחרים יכולים לשפר את יכולתם לחזות שינויים בשוק ולפעול בביטחון רב יותר.

חקור מאמרים קשורים:

התחילו על ידי הבנת היסודות של מטבעות קריפטוגרפיים וחקרו פיננסים מבוזרים (DeFi). למדו על ביטקוין, אתריום, ואלטקוינים. בנוסף, גלו כיצד לקנות ולמכור קריפטו.

כתב ויתור

אין ייעוץ השקעות
המידע הניתן במאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ מסחר או כל סוג אחר של ייעוץ. Bitcoin.com אינו ממליץ או תומך בקנייה, מכירה או החזקה של כל מטבע קריפטוגרפי, אסימון או מכשיר פיננסי אחר. אין להסתמך על תוכן מאמר זה כבסיס לכל החלטת השקעה. תמיד בצעו מחקר משלכם והתייעצו עם יועץ פיננסי מורשה לפני קבלת החלטות השקעה.

דיוק המידע
בעוד אנו שואפים להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המוצג, Bitcoin.com לא נותן אחריות לגבי השלמות, העדכניות או הדיוק של כל תוכן. כל המידע ניתן "כמות שהוא" והוא כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת. אתם מבינים שאתם משתמשים בכל מידע הזמין כאן על אחריותכם בלבד.

מדריכים קשורים

התחל מכאן →

מהו DEX?

בורסת מבוזרת (DEX) היא סוג של בורסה שמתמחה בעסקאות עמית-לעמית של מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים דיגיטליים. בניגוד לבורסות מרכזיות (CEXs), DEXs אינן דורשות צד שלישי מהימן, או מתווך, כדי להקל על החלפת נכסי הקריפטו.

קראו את המאמר הזה →