מדד החוזק היחסי (RSI): זיהוי שווקים שנמכרים יתר על המידה ונקנים יתר על המידה

אינדקס החוזק היחסי (RSI) הוא אחד המדדים הפופולריים ביותר בתחום המסחר. הוא מודד עד כמה מהר וחזק מחיר נע, ועוזר לסוחרים לזהות מתי נכס עשוי להיות קנוי יתר על המידה (ועומד בפני תיקון) או נמכר יתר על המידה (ועומד בפני עלייה). במאמר זה, נפרט מהו ה-RSI, כיצד הוא מחושב, וכיצד סוחרים משתמשים בו כדי לקבל החלטות טובות יותר בשווקי הקריפטו.

סחרו בביטקוין ובקריפטו עם אפליקציית הארנק של Bitcoin.com.

כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. תמיד בצעו מחקר עצמאי לפני קבלת החלטות השקעה.

סקירה של RSI

מדד החוזק היחסי (RSI) פותח על ידי ג' וולס ויילדר בשנת 1978 ככלי למדידת המומנטום של השוק. זהו אוסילטור, כלומר הוא נע קדימה ואחורה בטווח קבוע - במקרה זה, בין 0 ל-100.

כברירת מחדל, RSI מסתכל על 14 התקופות האחרונות (בתרשים יומי, זה 14 ימים; בתרשים של שעה אחת, זה 14 שעות). הוא משווה רווחי מחיר ממוצעים להפסדי מחיר ממוצעים כדי לקבוע האם הקונים או המוכרים שולטים.

סוחרים משתמשים בו לעיתים קרובות כדי:

• לזהות מצבים של קניית יתר (RSI מעל 70) שעשויים להקדים נסיגה.
• לזהות מצבים של מכירת יתר (RSI מתחת ל-30) שעשויים להקדים התאוששות.
• לגלות סטיות בין המחיר למומנטום, שיכולות לאותת על הפיכות אפשריות.

כיצד מחושב RSI

נוסחת RSI היא:

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

כאשר:
RS = (רווח ממוצע על פני N תקופות) ÷ (הפסד ממוצע על פני N תקופות)

נקודות מפתח:

• N הוא תקופת הבדיקה לאחור, כאשר 14 היא ההגדרה הנפוצה ביותר.
• תקופות קצרות יותר (למשל, 7) הופכות את RSI לרגיש יותר לשינויים במחיר ומפיקות אותות בתדירות גבוהה יותר.
• תקופות ארוכות יותר (למשל, 21) מחליקות את המדד ומפחיתות אותות שגויים.

איך לפרש RSI

קניית יתר (מעל 70)
כאשר RSI עולה מעל 70, זה מצביע על כך שלחץ הקנייה היה חזק והמחיר עשוי להיות מופרז. זה יכול להיות אות לסוחרים להתכונן לנסיגה אפשרית.

מכירת יתר (מתחת ל-30)
כאשר RSI יורד מתחת ל-30, זה מצביע על כך שלחץ המכירה היה חזק והמחיר עשוי להיות מתחת לערכו לטווח קצר. זה יכול להיות אות להתאוששות אפשרית.

קו אמצע (50)
ערכי RSI מעל 50 תומכים בדרך כלל במגמת עלייה, בעוד ערכים מתחת ל-50 תומכים במגמת ירידה. סוחרים משתמשים בזה לעיתים כדרך מהירה לבדוק את כיוון המגמה.

סטיות RSI

סטיה מתרחשת כאשר המחיר וה-RSI נעים בכיוונים מנוגדים:

• סטיה שורית: המחיר עושה שפל נמוך יותר בעוד RSI עושה שפל גבוה יותר. זה יכול לרמז על היחלשות המומנטום המכירה והפיכה אפשרית כלפי מעלה.
• סטיה דובית: המחיר עושה שיאים גבוהים יותר בעוד RSI עושה שיאים נמוכים יותר. זה יכול לאותת על היחלשות המומנטום הקנייה והפיכה אפשרית כלפי מטה.

הערה: סטיות פחות אמינות בשווקים עם מגמות חזקות ועובדות הכי טוב כשהן משולבות עם כלים לאישור נוספים.

דוגמת הגדרת מסחר מעשית עם RSI

הנה דרך פשוטה בה חלק מהסוחרים משתמשים ב-RSI:

במגמת עלייה:

• המתן ש-RSI יירד מתחת ל-30 (מכירת יתר).
• הכנס כאשר RSI חוצה חזרה מעל 30, רצוי ליד רמת תמיכה.
• צא כאשר RSI מתקרב או חוצה מתחת ל-70, או כאשר המחיר פוגע ברמת התנגדות ידועה.

במגמת ירידה:

• המתן ש-RSI יעלה מעל 70 (קניית יתר).
• הכנס שורט כאשר RSI חוצה חזרה מתחת ל-70, רצוי ליד רמת התנגדות.
• צא כאשר RSI מתקרב או חוצה מעל 30, או כאשר המחיר פוגע ברמת תמיכה ידועה.

דוגמה בפעולה

נניח שביטקוין היה במגמת עלייה ו-RSI יורד ל-28 במהלך נסיגה קצרה. המחיר מחזיק ברמת תמיכה, ו-RSI מטפס בקרוב חזרה ל-35. חלק מהסוחרים עשויים לקחת זאת כאות שהנסיגה מסתיימת והמומנטום חוזר כלפי מעלה.

לעומת זאת, אם את'ריום נמצא במגמת ירידה ו-RSI מזנק ל-75, סוחרים עשויים לראות בכך סימן שהריצה המעלה מוגזמת ולהתכונן למהלך מטה.

מסקנה

מדד החוזק היחסי הוא כלי רב-שימושי שעוזר לסוחרים למדוד מומנטום, לזהות שווקים במצב של קניית יתר ומכירת יתר, ולגלות הפיכות אפשריות.

לבדו, RSI יכול לייצר אותות שגויים, במיוחד במגמות חזקות. הוא יעיל ביותר כשהוא משולב עם אינדיקטורים אחרים, כמו ממוצעים נעים או ניתוח תמיכה/התנגדות, כדי לאשר הגדרות מסחר.

הצעדים הבאים

• חקור אינדיקטורים נוספים למומנטום כמו המאק"ד (MACD) לשילוב עם RSI.
• למד על דפוסי גולדן קרוס וקרוס דובי כדי לזהות שינויים במגמה.
• תרגול זיהוי אותות RSI בגרפים חיים ובדיקתם עם מסגרות זמן והגדרות שונות.

על ידי שילוב RSI באסטרטגיה רחבה יותר עם כלים לאישור וניהול סיכונים, סוחרים יכולים לשפר את יכולתם לחזות שינויים בשוק ולפעול בביטחון רב יותר.

חקור מאמרים קשורים:

• מדריך למתחילים לגרפי נרות
• תבנית פטיש שורי עולה מוסברת
• תבנית כוכב נופל (פטיש יורד) מוסברת
• בליעת שורית: אות שהקונים לוקחים שליטה
• בליעת דובית: אות שהמוכרים לוקחים שליטה
• תבנית כוכב בוקר: אות שהקונים נכנסים
• כוכב ערב: אות שהמוכרים נכנסים
• גולדן קרוס: אות שמומנטום שורי מתגבר
• קרוס דובי (מוות): אות שמומנטום עשוי להתהפך נגד השוק
• פסגת מחזור פי: אות שביטקוין עשוי להגיע לשיא
• מהו אינדיקטור המאק"ד? מדריך ל-Moving Average Convergence Divergence בקריפטו
• אוסילטור סטוכסטי: מדידת מומנטום וזיהוי הפיכות

התחל על ידי הבנת הבסיסים של מטבעות קריפטו וחקור פיננסים מבוזרים (DeFi). למד על ביטקוין, את'ריום, ואלטקוינים. גלה גם כיצד לקנות ולמכור קריפטו.

כתב ויתור

אין ייעוץ להשקעות
המידע שסופק במאמר זה מיועד למטרות חינוכיות בלבד ואינו מהווה ייעוץ להשקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ למסחר, או כל סוג אחר של ייעוץ. Bitcoin.com אינו ממליץ או תומך בקנייה, מכירה, או החזקה של כל מטבע קריפטו, אסימון, או מכשיר פיננסי. עליך לא להתבסס על תוכן מאמר זה כבסיס לכל החלטת השקעה. תמיד בצע את המחקר שלך והתייעץ עם יועץ פיננסי מורשה לפני קבלת כל החלטת השקעה.

דיוק המידע
בעוד אנו שואפים להבטיח את הדיוק והאמינות של המידע המוצג, Bitcoin.com אינו נותן ערבויות לגבי השלמות, העדכניות או הדיוק של כל תוכן. כל המידע מסופק "כמו שהוא" והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אתה מבין שאתה משתמש בכל מידע הזמין כאן על אחריותך בלבד.