نوسان‌ساز تصادفی: اندازه‌گیری حرکت و شناسایی بازگشت‌ها

نوسانگر تصادفی (SO) یک شاخص مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک دارایی را با محدوده بالا-پایین اخیر آن مقایسه می‌کند. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که بازار ممکن است بیش‌خرید، بیش‌فروش یا در حال از دست دادن مومنتوم باشد - همه اینها می‌تواند نشانه‌ای از برگشت‌های احتمالی باشد. در این مقاله، ما توضیح خواهیم داد که نوسانگر تصادفی چگونه کار می‌کند، چگونه می‌توان خوانش‌های آن را تفسیر کرد، و چگونه معامله‌گران از آن برای تصمیم‌گیری بهتر در بازارهای کریپتو استفاده می‌کنند.

با اپلیکیشن کیف پول Bitcoin.com بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال معامله کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره مالی نمی‌باشد. همیشه قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید.

مروری بر نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی (SO) که توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 توسعه یافته است، به عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود زیرا می‌تواند تغییرات حرکتی را قبل از وقوع وارونگی قیمت نشان دهد. این شاخص بر این ایده استوار است که در روند صعودی، قیمت‌ها تمایل دارند نزدیک به بالای خود بسته شوند، در حالی که در روند نزولی، تمایل دارند نزدیک به پایین‌ترین نقاط خود بسته شوند.

SO مقادیری بین 0 تا 100 تولید می‌کند و از دو خط استفاده می‌کند:

• %K (خط اصلی) - اندازه‌گیری قیمت بسته شدن فعلی نسبت به دامنه بالا-پایین.
• %D (خط سیگنال) - میانگین متحرک %K، برای هموارسازی سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

برای معامله‌گران کریپتو، SO برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، شناسایی تقاطع‌هایی که ممکن است نشانه تغییر روند باشند و یافتن واگرایی بین قیمت و حرکت مفید است.

چگونه به نظر می‌رسد؟

نوسانگر تصادفی معمولاً در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. به صورت دو خط (%K و %D) ظاهر می‌شود که در محدوده 0 تا 100 حرکت می‌کنند، با سطوح افقی که اغلب در 80 (خرید بیش از حد) و 20 (فروش بیش از حد) علامت‌گذاری می‌شوند.

• منطقه خرید بیش از حد (بالای 80): ممکن است دارایی در سمت صعودی بیش از حد گسترش یافته باشد و نیاز به اصلاح داشته باشد.
• منطقه فروش بیش از حد (زیر 20): ممکن است دارایی بیش از حد فروخته شده باشد و نیاز به جهش داشته باشد.

این مناطق تضمین کننده وارونگی نیستند اما نشان می‌دهند که حرکت ممکن است در حال تغییر باشد.

معیارهای سیگنال و فرمول

محاسبه استاندارد از 14 دوره استفاده می‌کند، اگرچه معامله‌گران می‌توانند این را بر اساس استراتژی خود تنظیم کنند.

%K (خط اصلی):
%K = [(C - Ln) / (Hn - Ln)] × 100

که در آن:

• C = قیمت بسته شدن اخیر
• Ln = پایین‌ترین قیمت در طول n دوره گذشته (معمولاً 14)
• Hn = بالاترین قیمت در طول n دوره گذشته

%D (خط سیگنال):
%D = میانگین متحرک ساده 3 دوره‌ای (SMA) از %K

بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی این‌ها را به صورت خودکار محاسبه می‌کنند، بنابراین معامله‌گران تنها نیاز به تفسیر خروجی دارند.

چگونه نوسانگر تصادفی را تفسیر کنیم

SO سه نوع اصلی از سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌کند:

1. خوانش‌های خرید و فروش بیش از حد

   • بالاتر از 80 = خرید بیش از حد (احتمال سیگنال فروش)
   • پایین‌تر از 20 = فروش بیش از حد (احتمال سیگنال خرید)

2. تقاطع‌ها

   • سیگنال صعودی: %K بالای %D در حالی که هر دو در منطقه فروش بیش از حد هستند، عبور می‌کند.
   • سیگنال نزولی: %K پایین‌تر از %D در حالی که هر دو در منطقه خرید بیش از حد هستند، عبور می‌کند.

3. واگرایی‌ها

   • اگر قیمت یک اوج جدید بزند اما SO این کار را نکند، ممکن است نشان‌دهنده تضعیف حرکت و وارونگی بالقوه باشد. همین امر به صورت معکوس برای کف‌های جدید صدق می‌کند.

مثال در عمل

فرض کنید بیت‌کوین پس از یک رالی کوتاه به صورت جانبی معامله می‌شود. SO به بالای 80 می‌رسد و وارد منطقه خرید بیش از حد می‌شود و سپس %K پایین‌تر از %D عبور می‌کند. کمی بعد، بیت‌کوین شروع به اصلاح می‌کند.

در مورد دیگر، بیت‌کوین به منطقه فروش بیش از حد با خوانش‌های زیر 20 می‌افتد. وقتی %K بالای %D عبور می‌کند، قیمت در روزهای بعد شروع به بهبود می‌کند.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه SO می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت استفاده شود - اما همچنین نیاز به تایید را برجسته می‌کند، زیرا سیگنال‌های نادرست می‌توانند به ویژه در بازارهای با روند قوی رخ دهند.

نتیجه‌گیری

نوسانگر تصادفی یک ابزار حرکت انعطاف‌پذیر است که می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، زمان‌بندی نقاط ورود و خروج احتمالی و مشاهده نشانه‌های اولیه وارونگی روند کمک کند. در حالی که قدرتمند است، اما بی‌عیب نیست و باید در کنار سایر ابزارهای فنی مانند خطوط روند، سطوح حمایت/مقاومت یا شاخص‌های مکمل مانند RSI یا MACD استفاده شود.

مراحل بعدی

• درباره شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی دیگر از شاخص‌های محبوب حرکت، یاد بگیرید تا آن را با نوسانگر تصادفی برای تایید بهتر ترکیب کنید.
• تقاطع‌های MACD را به عنوان یک سیگنال مکمل برای شناسایی تغییرات حرکت بررسی کنید.
• با استفاده از ابزارهای نموداری رایگان در نمودارهای زنده کریپتو، تنظیمات SO را شناسایی کرده و زمان‌بندی خود را بهبود دهید.

با ادغام نوسانگر تصادفی در یک استراتژی معاملاتی گسترده‌تر که شامل تایید روند، حمایت و مقاومت، زمینه حجم و مدیریت ریسک منظم است، معامله‌گران می‌توانند ورود و خروج‌ها را تیزتر کنند، سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند و تصمیمات مطمئن‌تری بگیرند.

مقالات مرتبط را کاوش کنید:

• راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعی
• الگوی شمعی چکش صعودی توضیح داده شده است
• الگوی شمعی ستاره تیرانداز (چکش نزولی) توضیح داده شده است
• پوشش صعودی: سیگنالی که نشان می‌دهد خریداران کنترل را به دست می‌گیرند
• پوشش نزولی: سیگنالی که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل را به دست می‌گیرند
• الگوی ستاره صبحگاهی: سیگنالی که نشان می‌دهد خریداران وارد عمل می‌شوند
• ستاره شامگاهی: سیگنالی که نشان می‌دهد فروشندگان وارد عمل می‌شوند
• تقاطع طلایی: سیگنالی که نشان می‌دهد حرکت صعودی در حال ساختن است
• تقاطع نزولی (مرگ): سیگنالی که نشان می‌دهد حرکت ممکن است به ضرر بازار تغییر کند
• قله چرخه پی: سیگنالی که نشان می‌دهد بیت‌کوین ممکن است در حال رسیدن به اوج باشد
• شاخص MACD چیست؟ راهنمای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک در کریپتو
• شاخص قدرت نسبی (RSI): شناسایی بازارهای خرید و فروش بیش از حد

با درک اصول ارز دیجیتال و کاوش در مالی غیرمتمرکز (DeFi) شروع کنید. درباره بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌ها بیاموزید. همچنین، بیاموزید که چگونه خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهید.

سلب مسئولیت

بدون مشاوره سرمایه‌گذاری
اطلاعات ارائه شده در این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی، مشاوره معاملاتی یا هر نوع مشاوره دیگری نمی‌باشد. Bitcoin.com خرید، فروش یا نگهداری هیچ ارز دیجیتال، توکن یا ابزار مالی را توصیه یا تایید نمی‌کند. شما نباید به محتوای این مقاله به عنوان مبنایی برای هر تصمیم سرمایه‌گذاری اعتماد کنید. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مجاز مشورت کنید.

دقت اطلاعات
در حالی که ما سعی می‌کنیم دقت و قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده را تضمین کنیم، Bitcoin.com هیچ گونه ضمانتی در مورد کامل بودن، به موقع بودن یا دقت هیچ محتوایی ارائه نمی‌دهد. تمام اطلاعات “همانطور که هست” ارائه شده و بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند. شما می‌فهمید که از هر اطلاعات موجود در اینجا به ریسک خود استفاده می‌کنید.