Co je indikátor MACD? Průvodce konvergencí a divergencí klouzavého průměru v kryptoměnách

Konvergence divergence klouzavého průměru (MACD) je jedním z nejčastěji používaných indikátorů momenta v obchodování. Pomáhá obchodníkům identifikovat směr trendu, posoudit sílu momenta a identifikovat potenciální vstupní nebo výstupní body. V tomto článku si vysvětlíme, co je MACD, jak funguje a jak obchodníci s kryptoměnami interpretují jeho signály pro zlepšení rozhodování.

Obchodujte Bitcoin a kryptoměny s aplikací Bitcoin.com Wallet.

Prohlášení: Tento článek slouží pouze pro vzdělávací účely a nepředstavuje finanční poradenství. Vždy si proveďte vlastní průzkum předtím, než učiníte investiční rozhodnutí.

Přehled MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) byl vyvinut Geraldem Appelem koncem 70. let. Je to indikátor trendového momenta, který porovnává krátkodobé a dlouhodobé pohyby cen pomocí exponenciálních klouzavých průměrů (EMA).

Sledováním vztahu mezi těmito klouzavými průměry MACD ukazuje, kdy se momentum zesiluje, slábne nebo obrací.

Na rozdíl od předstihových indikátorů, které se snaží předpovědět budoucí pohyby, MACD je zpožděný indikátor - reaguje na cenové změny, které již nastaly. To ho činí obzvláště užitečným pro potvrzování trendů nebo identifikaci divergencí mezi cenou a momentem.

Jak vypadá?

MACD se skládá ze tří klíčových komponentů zobrazených na grafu pod cenou aktiva:

1. MACD Linie - Rozdíl mezi krátkodobou EMA (obvykle 12 období) a dlouhodobou EMA (obvykle 26 období).
2. Signální Linie - 9-období EMA MACD linie, používaná k vytváření nákupních nebo prodejních signálů.
3. Histogram - Sloupcový graf ukazující vzdálenost mezi MACD linií a signální linií.

Všechny tři komponenty kolísají nad a pod nulovou linií, která funguje jako střední bod mezi býčím a medvědím momentem.

Kritéria signálu a vzorec

MACD se počítá ve třech krocích:

Krok 1 - MACD Linie
MACD Linie = EMA(12) - EMA(26)

Krok 2 - Signální Linie
Signální Linie = EMA(9) MACD linie

Krok 3 - Histogram
Histogram = MACD Linie - Signální Linie

Většina platforem pro tvorbu grafů používá standardní nastavení MACD (12, 26, 9) jako výchozí. Obchodníci však mohou tato období upravit, aby byl indikátor více či méně citlivý na cenové změny.

Jak interpretovat MACD

1. Křížení signální linie

   • Býčí křížení - MACD linie se posouvá nad signální linii, což naznačuje vzestupné momentum a potenciální nákupní signál.
   • Medvědí křížení - MACD linie se posouvá pod signální linii, což naznačuje klesající momentum a potenciální prodejní signál.

2. Křížení nulové linie

   • Nad nulou - Krátkodobá EMA je vyšší než dlouhodobá EMA, což naznačuje býčí momentum.
   • Pod nulou - Krátkodobá EMA je nižší než dlouhodobá EMA, což naznačuje medvědí momentum.

3. Divergence

   • Býčí divergence - Cena dělá nižší minima, zatímco MACD dělá vyšší minima. To může signalizovat, že prodejní tlak slábne a může následovat obrat.
   • Medvědí divergence - Cena dělá vyšší maxima, zatímco MACD dělá nižší maxima. To může signalizovat, že nákupní tlak slábne a může následovat klesající obrat.

Příklad v akci

Představte si, že Bitcoin obchoduje v stabilním vzestupném trendu. MACD linie překříží signální linii a obě jsou nad nulovou linií. Současně se histogram změní na pozitivní, což ukazuje rostoucí momentum.

Obchodník by to mohl považovat za potvrzení, aby zůstal v dlouhé pozici nebo do ní vstoupil. Naopak, pokud MACD linie klesne pod signální linii, zatímco je stále nad nulou, mohlo by to indikovat slábnoucí momentum - signál k utažení stopů nebo realizaci zisků.

Omezení MACD

I když je MACD silný, není neomylný:

• Může produkovat falešné signály v bočních nebo rozkolísaných trzích.
• Divergence ne vždy vedou k obratům.
• Spoléhat se pouze na MACD zvyšuje riziko špatně načasovaných vstupů nebo výstupů.

Z tohoto důvodu mnoho obchodníků kombinuje MACD s dalšími nástroji jako Index relativní síly (RSI), trendovými liniemi nebo úrovněmi podpory/odporu.

Závěr

MACD je univerzální indikátor, který pomáhá obchodníkům sledovat směr trendu a změny momenta. Naučením se číst jeho křížení, pohyby okolo nulové linie a divergence mohou obchodníci lépe načasovat vstupy a výstupy.

Nejlépe se používá jako součást širší obchodní strategie, která zahrnuje potvrzovací signály a řízení rizika.

Další kroky

• Naučte se o Indexu relativní síly (RSI), dalším indikátoru momenta, který se dobře kombinuje s MACD.
• Prozkoumejte reverzní vzory svícnů jako Ranní hvězda nebo Býčí pohlcení, které lze kombinovat s kříženími MACD.
• Procvičujte identifikaci signálů MACD na živých krypto grafech s bezplatnými nástroji pro tvorbu grafů, abyste zdokonalili své načasování.

Integrací indikátoru MACD do širší obchodní strategie, která zahrnuje potvrzovací signály a řízení rizika, mohou obchodníci zlepšit svou schopnost načasovat vstupy a výstupy a činit sebevědomější rozhodnutí.

Prozkoumejte související články:

• Průvodce svícnovými grafy pro začátečníky
• Vysvětlení rostoucího býčího kladiva
• Vysvětlení padající hvězdy (medvědího kladiva)
• Býčí pohlcení: Signál, že kupující přebírají kontrolu
• Medvědí pohlcení: Signál, že prodejci přebírají kontrolu
• Ranní hvězda: Signál, že kupující vstupují
• Večerní hvězda: Signál, že prodejci vstupují
• Zlatý kříž: Signál, že se buduje býčí momentum
• Medvědí (smrtící) kříž: Signál, že momentum se může obracet proti trhu
• Pi cyklový vrchol: Signál, že Bitcoin může dosáhnout vrcholu
• Index relativní síly (RSI): Identifikace překoupených a přeprodaných trhů
• Stochastický oscilátor: Měření momenta a identifikace obratů

Začněte pochopením základů kryptoměn a prozkoumejte decentralizované finance (DeFi). Naučte se o Bitcoinu, Ethereu a altcoinech. Také zjistěte, jak nakoupit a prodat kryptoměnu.

Prohlášení

Žádné investiční poradenství
Informace uvedené v tomto článku jsou pouze pro vzdělávací účely a nepředstavují investiční poradenství, finanční poradenství, obchodní poradenství ani jiný druh poradenství. Bitcoin.com nedoporučuje ani nepropaguje nákup, prodej nebo držení jakékoli kryptoměny, tokenu nebo finančního nástroje. Neměli byste se spoléhat na obsah tohoto článku jako na základ jakéhokoli investičního rozhodnutí. Vždy si proveďte vlastní průzkum a konzultujte s licencovaným finančním poradcem předtím, než učiníte jakákoli investiční rozhodnutí.

Přesnost informací
Ačkoli se snažíme zajistit přesnost a spolehlivost prezentovaných informací, Bitcoin.com neposkytuje žádné záruky ohledně úplnosti, aktuálnosti nebo přesnosti jakéhokoli obsahu. Všechny informace jsou poskytovány "tak jak jsou" a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Rozumíte tomu, že jakékoli informace zde použijete na vlastní riziko.